[채권/외환] 美 국채10년물 수익률 7주만 최고...달러도 강세 행진

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지 시간) 뉴욕 시장에서 미 국채 금리는 일제히 오름세를 보였다. 미 연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인하 기대가 줄며 10년물 금리는 이날 7주 만에 최고치를 기록했다. 미 달러화 역시 강세 흐름을 이어갔다.

로이터 통신에 따르면 이날 뉴욕 채권 시장 오후 10년 만기 미 국채 수익률은 4.078%로 7주 만에 최고치를 기록했다. 금리에 더 민감한 2년물 수익률은 4.019%로 전장 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 상승하며, 지난 6거래일 가운데 5거래일 상승세를 이어 갔다. 30년물 수익률 역시 4.346%로 2.1bp 상승했다.

달러화 [사진=블룸버그]

이날 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 의사록 내용은 예상에서 크게 벗어나지 않았다. 9월 회의에서 상당수 연준 위원들은 0.5%포인트 금리 인하를 지지했으며, 9월 '빅 컷'에도 불구하고 향후 금리 인하 속도와 관련한 구체적인 약속을 하지 않을 것이라는 데에도 의견 일치를 이뤘다.

점진적인 금리 인하를 지지한다는 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재의 이날 발언도 국채 금리 상승을 부추겼다.

로건 총재는 9월 빅 컷(기준금리 0.5%포인트 인하) 결정을 지지하지만 여전한 인플레이션 상방 위험과 경제 전망의 불확실성으로 인해 앞으로는 점진적인 속도로 인하가 이루어지는 편이 낫다는 입장을 밝혔다.

트루이스트 어드바이저리 서비스의 칩 휴이 채권 담당 이사는 "현실은 연준이 여전히 긴축적인 영역에 있다는 것"이라며, "연준이 중립 수준까지 금리를 인하할 여지가 충분하다"고 평가했다.

이날 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 미국 연방준비제도(연준)가 11월 금리를 동결할 확률은 17%로 전날의 12%에서 한층 올랐다. 25bp 인하 전망은 83%로 집계됐다. 또한 시장은 올해 총 47bp가량의 금리 인하가 이뤄질 것으로 예상하고 있는데, 이는 지난주 50bp 이상 인하를 점쳤던 데에서 낮아진 수준이다. 내년 인하 전망도 총 94bp 수준으로 지난주 9월 비농업 고용 발표 전의 200~250bp 인하 기대에서 대폭 낮아졌다.

이날 이뤄진 10년물 입찰 수요는 대체로 부진했다. 국채 금리는 예상치보다 높은 4.066%에 결정됐으며, 응찰률은 2.48로 지난 8월 이후 최저치를 기록했다.

2년물과 10년물의 수익률 스프레드는 4.8bp로 전날보다 축소됐다. 통신은 수익률 커브가 평탄화되고 있다는 건 금리 시장 투자자들 사이 연준의 적극적 금리 인하 기대가 줄어들고 있다는 의미라고 설명했다.

연준의 공격적인 금리 인하 기대가 후퇴하며 이날 미 달러화의 가치는 지난 8월 16일 이후 최고 수준으로 올라섰다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.26% 상승한 102.76으로 약 두 달 만에 최고치를 기록했다. 미 달러화는 지난주에만 2% 이상의 주간 상승률을 기록하며 2년 만에 가장 큰 상승폭을 보였다.

미 달러화 강세 속 유로는 달러 대비 2개월 내 최저 수준으로 밀렸다. 유로/달러 환율은 1.094로 0.36% 하락했으며, 달러/엔 환율은 0.72% 상승한 149.26으로, 8월 15일 이후 최고치를 가리켰다.

이시바 시게루 일본 총리의 자민당 총재 당선 뒤 급등했던 엔화 가치는 이시바 총리의 적극적인 '금리 인상' 우려 불식 노력에 다시 약세로 돌아섰다.

이시바 총리는 지난주 우에다 가즈오 BOJ 총재를 만나 "BOJ가 추가 금리 인상에 나설 여건이 아니다"라고 깜짝 발언해 엔화 가치가 급락하는 등 시장이 출렁였다.

예상을 깬 깜짝 비둘기(통화 완화 선호) 발언에 시장에서는 BOJ 추가 인상이 늦춰질 것이란 관측에 힘이 실렸다.

koinwon@newspim.com